DeltaGrad全面跑赢大盘 股票机器人能取代基金经理么?

  作者:洪铭宇

  “预计股票机器人未来落地时,将会产生核裂变的效果”DeltaGrad创始人庞然在4月18日于北京众海投资加速器举行的媒体见面会上如是说。

  作为国内首家成功将AlphaGo技术应用于金融投资领域的人工智能技术公司的创始人,庞然在会上表示DeltaGrad利用AlphaGo技术从底层对人工智能神经网络结构进行设计开发,成功将人工智能最新技术转化为商业应用,并完成初步实践,未来将有可能取代基金经理。

  那么什么是AlphaGo技术呢?AlphaGo是第一个击败人类职业围棋选手和第一个战胜围棋世界冠军的人工智能机器人,由谷歌旗下的DeepMind公司戴密斯·哈萨比斯领衔的团队开发。

  2017年1月,AlphaGo以“Master”为注册名对战数十位人类顶尖围棋高手,取得60胜0负的战绩。经过短短3天的自我训练后,以100:0打败了此前战胜李世石的旧版AlphaGo。经过40天的自我训练,AlphaGo Zero又打败了AlphaGo Master版本。

  这一事例表明通过对海量优质数据进行深度学习的神经网络算法有能力突破人类的时间、精力瓶颈。

  在本次见面会上,DeltaGrad 对外展示用神经网络替代传统数学、统计、机器学习模型,突破一般股票机器人的研发模式。庞然表示:“我们不止在训练机器的理性思考能力,通过数据的不断升级与神经网络的优化,我们也在逐步训练让机器拥有自主的直觉思考能力”。

  目前, DeltaGrad已经研发出10个神经网络结构模型。每一个模型机器人,对应着一种神经网络结构和数据的组合,DeltaGrad通过各种股票数据去刺激这些天赋各异的机器大脑,以激发它们股票投资领域的天赋。

  就DeltaGrad公开数据显示,自2017年11月始,DeltaGrad以自有资金进行A股实盘测试,对经过历史数据回测训练后的A股人工智能投资机器人做实盘检验。

  截至2018年12月,录得交易累计业绩为:收益6.19%。同期上证指数-30.10%,深证指数-41.18%,创业板-38.58%。DeltaGrad全面跑赢大盘。据网络公开数据显示,DeltaGrad投资收益率远超市场95%股票型基金。

  庞然表示,一个DeltaGrad的股票机器人,足以完成多个基金经理的工作角色,可以对股票市场的数据分析并生成策略,并突破人类精力极限,超越并替代多个人类基金经理,进行量化投资的工作。

  资深证券投资人张剑锋也在会上表示目前中国的财富管理市场潜力巨大,此时加速量化投资生态化建设,完善中国多体系金融环境搭建,势在必行。

  此外,DeltaGrad还对外透露,目前正在筹备搭建搭建世界第一个供机器人自主进化的虚拟交易市场,以庞大“数据”为核心,不依托人类现有市场交易数据,通过机器人交易自博弈来推演出更多交易数据。DeltaGrad并预计至2020年9月,将研发出30个实盘有效机器人,管理资金规模可达2亿元。