财联社8月29日讯(编辑 刘晨)银行间回购利率继续走低,DR007早间加权平均利率下行16.60bp,现报1.6148%,为2023年1月6日以来新低。受到开设“公开市场国债买卖业务公告”栏目,债市情绪再次转弱,具体来看:
国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.04%,10年期主力合约跌0.04%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.03%。
银行间主要利率债收益率涨跌不一。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券240011收益率上行0.35bp,报2.166%,30年期国债活跃券230023收益率上行1bp,报2.355%,10年期国开活跃券240210收益率上行0.5bp报2.2475%。
(数据来源:QB,财联社整理)
交易员表示,央行开设了“公开市场国债买卖业务公告”栏目,受此影响今日债市情绪走弱,交易笔数下降至200多笔。债市长短端表现分化,今天存单一年品种在2%后有所企稳,叠加资金面宽松,短端多数下行1bp左右,中长端则基本上行约1bp。
中信建投报告称,资金面边际变化是影响信用反弹幅度的重要因素之一。8月以来调整由大行卖债触发,叠加资金面边际收敛与基金相关信息扰动,资金面收敛导致信用调整幅度加大,基金受市场信息扰动加大了负债的不稳定性,所以8月以来信用波动大于利率。总体看,信用大幅调整(如23年8-10月)的概率较小,核心支撑逻辑在于①信用稀缺②杠杆前期已降,现在处于低位,不会进一步加大卖盘③资金中枢大幅上行概率不大,货币政策仍定位“支持性”。
公开市场方面,央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,8月29日以固定利率、数量招标方式开展了1509亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日3593亿元逆回购到期。
资金面方面,Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行0.6BP报1.514%,创2023年12月以来新低;7天期下行13.0BP报1.628%,创2023年1月以来新低;14天期下行2.1BP报1.883%;1个月期下行0.2BP报1.822%。
银行间市场回购定盘利率多数持平,FR001报1.5800%,较上日下行3.00个基点;FR007报1.9000%,持平上日;FR014报1.9000%,持平上日。
银银间市场回购定盘利率多数下行,FDR001报1.5200%,较上日下行1.00个基点;FDR007报1.6209%,较上日下行17.91个基点;FDR014报1.8800%,较上日下行1.00个基点。
交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。
据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:22万科06、24蓉金02、21万科06、24桂债03、24远发K3。具体如下:
据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:H1龙控01、H1融创03、22醴高01、23张投G2、23HBST01。具体如下:
银行间回购利率多数下行,具体如下:
(数据来源:Wind,财联社整理)
存单方面,今日3M期国股在1.86%-1.89%位置需求较好,较前一日下行0.5bp,1Y期国股报在1.96%-2.03%的位置,较前一日上行0.25bp。AAA级存单方面,9M成交在2.03%,1Y成交在2.015%的位置。
(数据来源:Choice,财联社整理)