A股暴涨下的众生相,悲喜并不相通!有人放空单巨亏66亿元?量化私募传出爆仓消息

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01A股市场在9月27日暴涨,创业板指创历史单日最大涨幅,两市成交额突破1.4万亿。

02然而,在这轮行情中,有人巨亏,甚至传出了爆仓的消息,如中信期货经纪业务中的A股空单陷入巨亏之中。

03由于中信期货的客户数量众多,其代理客户的成交量和持仓量持续位居前列,所有成交持仓均为代理客户交易。

04与此同时,私募中性策略惯用对冲工具中证1000股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货一度触及涨停,涨幅10%。

05除此之外,债券市场投资者在A股行情中未能受益,反而亏损,国债期货收盘集体大跌。

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金融界9月27日消息红红火火恍恍惚惚,有人在A股此轮暴涨中迅速回血,有人在此轮暴涨中却亏得一塌糊涂,甚至爆仓,股民的悲喜并不相通。

截至27日A股收盘,两市成交额突破1.4万亿,创业板指则暴涨10%,创下了历史单日最大涨幅,成交金额近4400亿元,刷新历史纪录。本周整体表现来看,沪指累计涨幅接近13%,深证成指涨幅高达17.83%,创业板指更是飙升近23%,均创下了历史最佳表现。市场股票呈现普涨态势,5226只股票上涨,涨停股达到138只,仅有96只股票下跌,显示出市场极强的赚钱效应。

在这种行情刺激之下,A股股民迅速回血,各种段子手也齐上阵。不少股民在社交平台留言表示想让A股国庆假期加班,诸如“3点休市太早了”“股民着急找回账户密码”“A股牛甄嬛回宫”等多个话题连续冲上各大平台热门榜单。

不过,即便是这种情绪极强的多头行情中,还是有人巨亏,甚至传出了爆仓的消息。

从9月25日起,中信期货经纪业务中的A股空单就备受关注,当日有消息提到“中信期货今日净买7166手空单、中信期货净空单总数为-85634手”,这部分经纪业务(代客业务)头寸,随着A股行情的高涨,陷入了巨亏之中,据东方财富网数据显示,9月27日机构席位盈亏榜中,中信期货亏损排名第一,亏损金额为66.32亿元。

金融界查询相关数据显示,截至今日收盘,中信期货(代客)IH2410多单持仓7896手,中信期货(代客)IH2410空单持仓中7148手,净多单748手。中信期货(代客)IF2410多单持仓12148,IF2410空单13819手,净空单1671手。

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不过这部分头寸由于是经济业务,究竟到底由谁持有,外界不得而知。

中信证券曾于6月21日在上证e互动平台就该类问题回复称,作为中信证券全资子公司,中信期货开展期货经纪业务(代客业务),没有自营业务,因此中信期货的成交量和持仓量,无论是多头还是空头,均为代理客户交易。由于中信期货的客户数量众多,因而其代理客户的成交量和持仓量持续位居前列,所有成交持仓均为代理客户交易。

值得注意的是,运用期指IC/IF/IM混合对冲的量化私募传来了爆仓的消息。

9月27日盘中,私募中性策略惯用对冲工具中证1000股指期货、沪深300股指期货、中证500股指期货一度触及涨停,涨幅10%。基差由贴水转为升水。据期货公司相关人员表示,后台交易端显示,由于盘中股指期货上涨太快,部分来不及补充保证金的私募产品触发强平风险。

对于后市是否会出现因平仓导致的现货抛压,有市场人士指出,现在属于浮亏,立即平仓不符合逻辑,而且随着期货升水,多现货、空期货策略有套利空间。

私募中性策略指的的是DMA策略,是指私募管理人通过自身的交易终端,直接连接到交易所进行下单的一种交易模式。通常来说,私募量化机构会将DMA用于市场中性策略(在股票多头仓位的基础上,做空股指期货、指数空头策略或场外篮子票据等),通过和券商收益互换,形成对冲加杠杆的交易工具。

不过和年初4倍杠杆的DMA业务爆仓不同,目前该业务杠杆仅2倍。

除了疑似爆仓的量化私募之外,之前处于债牛的债券市场,也出现了跷跷板效应,国债期货午后跌幅扩大,30年期主力合约跌3%,10年期主力合约跌1.3%,5年期主力合约跌0.84%。截至收盘国债期货收盘集体大跌,30年期主力合约跌2.56%,盘中一度跌3.24%;10年期主力合约跌0.96%,5年期主力合约跌0.50%,2年期主力合约跌0.11%。

在A股这轮行情中,债券市场投资者不仅没能蹭到A股福利,反而还到亏了一笔。